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《商业银行流动性风险管理办法》征求意见 新引

作者: 吴博士 来源: 未知 发布时间:2017-12-06
该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差

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经济日报-中国经济网北京12月6日讯 银监会网站今日在网站发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《流动性办法》),就《流动性办法》公开征求意见本次修订新引入三个量化指标其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行这些指标将与现有的流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标

关于三个新量化指标的说明,银监会在答记者问时表示,一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行

二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行

三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行

本次修订的主要内容还包括进一步完善流动性风险监测体系对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用同时细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等

修订后的《流动性办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求,根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准,并提出了统一的多维度流动性风险监测分析工具,构建了较完备的流动性风险监管框架修订后的《流动性办法》自2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了合理的过渡期,以便于银行具备充足的准备时间修订后《流动性办法》的施行将有助于进一步推动商业银行夯实流动性风险管理基础,提高抵御风险的能力,更好地服务实体经济,维护银行体系安全稳健运行

修订后的《流动性办法》于2018年3月1日起生效为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期

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